Европейската централна банка не упражнява достатъчен надзор върху кредитния риск на банките

Европейската централна банка (ЕЦБ) следва да засили надзорната си дейност, за да гарантира добро управление на кредитния риск от страна на банките в ЕС, и по-специално по отношение на кредитополучателите, които не погасяват своите заеми. Това пише в свой доклад Европейската сметна палата (ЕСП).

ЕСП посочва, че лошото управление на риска от страна на банките може да подкопае тяхната жизнеспособност, както и стабилността на финансовата система като цяло. Въпреки че ЕЦБ е предприела по-сериозни действия по отношение на надзора върху кредитния риск на банките и на необслужваните кредити, тя не е наложила пропорционално по-високи капиталови изисквания на банките с по-висок риск.

ЕЦБ също така не е засилила достатъчно надзорните си мерки в случаите, когато са се наблюдавали трайни слабости в управлението на кредитния риск на някои банки, изтъква ЕСП.

ЕЦБ упражнява надзор върху приблизително 110 значими банки в 21 държави от ЕС. Тя оценява ежегодно рисковете по отношение на техните кредитни експозиции (например във връзка със стандартите за кредитиране), вътрешно управление, бизнес модел и ликвидност. Освен това ЕЦБ анализира доколко банките са в състояние да управляват тези рискове. Тя може да наложи допълнителни капиталови изисквания на банките за покриване на установените рискове, както и корективни мерки за смекчаването на тези рискове.

Целта на този процес е да се следи за спазването на пруденциалните изисквания на ЕС от страна на банките, както и да се гарантира, че доверието в банките е оправдано. Неотдавна ЕЦБ алармира, че прогнозите за банките се влошават на фона на настоящата сложна икономическа обстановка, а предишните кризи показват, че недостатъчното провизиране може да застраши тяхната жизнеспособност.

По думите на Михалис Козловс от ЕСП, за да се избегне изпадането на банките в неплатежоспособност в резултат на лошо управление на кредитния риск, ЕЦБ трябва да следи за стабилното управление на този риск от страна на банките. Това е изключително важно предвид значението на доверието в банковия сектор и трудните понастоящем икономически условия, добави той.

Според одиторите оценката на ЕЦБ на кредитните рискове на банките и упражняваният контрол като цяло са на необходимото ниво въпреки някои недостатъци. ЕЦБ обаче не използва ефективно инструментите и надзорните си правомощия, за да следи за пълното обезпечаване на установените рискове с допълнителен капитал, както и за да налага изисквания на банките да управляват по-добре тези рискове.

Възприетият през 2021 г. нов подход на ЕЦБ за определяне на размера на капитала, който дадена банка следва да поддържа над регулаторния минимум, не дава гаранции, че различните рискове са добре покрити, и не се прилага последователно от страна на ЕЦБ. ЕЦБ не е наложила пропорционално по-високи изисквания в случаите, когато банките са били изложени на по-високи рискове, което означава, че няма ясна връзка между рисковете и определените от нея изисквания, уточняват от Европейската сметна палата.

На практика за банките с най-висок риск ЕЦБ систематично е избирала изисквания от най-долната част на предварително определените диапазони. ЕЦБ обикновено не е прилагала достатъчно строги надзорни мерки, когато кредитният риск е бил висок и устойчив и са били налице трайни слабости, посочват одиторите.

ЕЦБ не е използвала систематично надзорните си правомощия, когато банките не са разполагали с надеждни процеси и данни за установяване и измерване на необслужваните кредити, казват още от ЕСП.

Източник: News.bg