ЕЦБ поиска обратен стрес тест от банките, геополитическата несигурност нараства

Единният надзорен механизъм на Европейската централна банка (ЕЦБ) планира през 2026 г. тематичен стрес тест, при който всяка банка ще изгради собствен геополитически сценарий, съобразен с нейните специфични уязвимости („обратен стрес тест“ или reverse strеss test - бел. ред). Целта е да се провери доколко банките отчитат геополитическия риск в капиталовото си планиране, стрес тестовете, рамките за управление на риска и корпоративното управление, се посочва в блог публикация на члена на Надзорния съвет на ЕЦБ Шарън Донъри и генералния директор „Надзорна политика“ Марио Куалиариело, посветена на стратегическите насоки на европейския банков надзор в условия на нарастваща несигурност, предаде БТА.

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение. Като пример се посочват повишаващи се мита, свързани с търговските политики на САЩ, които могат да нарушат реалната икономика и финансовите пазари. Авторите на публикацията добавят, че при високи публични разходи и фискални ограничения правителствата може да имат по-малък капацитет да смекчават бъдещи икономически шокове.

Европейският банков сектор е „като цяло устойчив“, но „трябва да останем бдителни“, отбелязват още Донъри и Куалиариело.

Надзорните приоритети на ЕЦБ за периода 2026 – 2028 г. са насочени към укрепване на устойчивостта на банките спрямо геополитически рискове и макрофинансова несигурност, както и към повишаване на оперативната устойчивост и ИКТ капацитетите им, включително по отношение на дигиталните стратегии и управлението на рисковете, свързани с изкуствения интелект, допълват авторите на публикацията.

Друг акцент от плана за 2026 – 2028 г. е извършването на тематичен преглед на стандартите за кредитиране с фокус върху новото кредитиране, за да оцени как банките планират да ограничат потенциални кредитни загуби и да запазят качеството на активите при влошаване на средата.

Надзорът ще следи адаптацията към новите изисквания по Регламента за капиталовите изисквания (CRR), включително адекватното прилагане на новите стандартизирани подходи за кредитен и оперативен риск при изчисляването на необходимия капитал.

По линия на климата и устойчивостта надзорът на ЕЦБ отчита, че бедствията зачестяват, а преходните рискове се увеличават, като надзорът постепенно ще премине към „по-обичаен“ режим и ще измести фокуса от коригиращи мерки към подпомагане на банките в планирането на прехода.

В предстоящия тригодишен период ще продължат оценките на управлението на ИКТ риска, с особено внимание към киберсигурността и управлението на риска от трети страни; ЕЦБ очаква бързо прилагане на изискванията по Акта за цифрова оперативна устойчивост (DORA), въведени в началото на 2025 г.

Авторите посочват, че надзорът на ЕЦБ ще разшири фокуса си към генеративния изкуствен интелект, за да оцени отражението му върху рисковите профили и управленските рамки на банките и да оформи бъдещия надзорен подход.

През 2026 г. ЕЦБ ще продължи реформите за по-ефективен и по-рисково насочен надзор, включително рационализиране на процеси и процедури отвъд годишната оценка (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), с цел повече капацитет за реакция при промени и по-ниска административна тежест за банките.

Очакваният резултат е по-голям капацитет за реакция при бързи промени във външната среда, както и намаляване на административната тежест за банките, без това да се отразява на устойчивостта и стабилността на европейската банкова система, се посочва още в публикацията на Донъри и Куалиариело.