БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер

Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2025 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на второто тримесечие на 2024 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 77.1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-26.8 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Кредитната активност в сектора на домакинствата се запазва висока, особено в сегмента на жилищните кредити. Както бе посочено в прессъобщението за решението на УС на БНБ относно влизащите в сила от 1 октомври 2024 г. изисквания към кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, определени индикатори сигнализират за потенциално натрупване на средносрочни рискове за банковата система (ускоряващ се кредитен растеж, ценови тенденции на пазара на жилища, увеличаващ се среден размер на кредитите, зони на уязвимост по линия на съвкупността от кредити в интервалите с относително по-високо съотношение на кредита към стойността на обезпечението и с относително по-висока дългова тежест и задлъжнялост на кредитополучателите).

Въвеждането на изисквания към нивата на кредитните стандарти и предхождащите го разработване на количествена методология за оценка на риска (карта на риска), регулярен механизъм на наблюдение и отчетност, подкрепят стабилността на банковата система. Те нямат възпиращ кредитната дейност характер, а следват надзорния подход на БНБ за висока консервативност и общата практика на макропруденциални мерки, приложена в страните от ЕС.

Като част от цялостния набор инструменти в мандата на БНБ, изискванията за капиталови буфери са от съществено значение за поддържането на устойчивостта на банковия сектор при потенциални неблагоприятни тенденции в качеството на кредитния портфейл. През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г.

Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през четвъртото тримесечие на 2025 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.